光華講壇——社會名流與企業(yè)家論壇第6755期
主題：變權(quán)重模型平均及其應用研究
主講人：中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 孫玉瑩副研究員
主持人：中國金融研究院副院長 董青馬教授
時間：6月3日10:30-12:00
地點：柳林校區(qū)格致樓618
主辦單位：金融學院、中國金融研究院 科研處
主講人簡介：
孫玉瑩，中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院副研究員、博士生導師。在Journal of Econometrics等國際期刊上發(fā)表論文30余篇。主持國家自然科學基金青年項目（特優(yōu)結(jié)題），面上項目，青年科學基金項目（B類）和中國科協(xié)青年人才托舉工程項目等。先后獲關(guān)肇直青年研究獎、陳景潤未來之星、成思危基金優(yōu)秀科研成果獎等。
內(nèi)容提要：
受到制度變遷、技術(shù)進步、經(jīng)濟周期波動、黑天鵝等諸多因素影響，經(jīng)濟金融等復雜數(shù)據(jù)普遍存在結(jié)構(gòu)性變化，模型的預測能力也隨著時間變化。如何在結(jié)構(gòu)性變化的情況下，降低模型不確定性，提高預測效果和政策評估的穩(wěn)健性？結(jié)合機器學習，我們提出了一系列變權(quán)重模型平均方法與統(tǒng)計推斷，允許權(quán)重隨著時間或者狀態(tài)變量發(fā)生改變，建立權(quán)重的最優(yōu)性和相合性等漸近理論，并運用大量經(jīng)濟學和金融學中有代表性的實例探討了變權(quán)重模型平均的實際應用。
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